DirectX 10以上ならフルスクリーンから離れても落ちないという仕様になったみたいけど、FF14はXPのユーザーを配慮し、DirectX 9.1で留まるね。
これを解決するため最大化のウィンドウを作ってその中でゲームを走らせるのは普通です。今後はぜひ実装してもらいたいです。