自宅等でテザリング環境の接続テストする場合には、建物内に設置してあるWi-Fi環境を切っておく必要がありますね。
vitaからPS4にリンクする際にvita側はその際に繋がっているWi-Fiを一度切断し、近くのWi-Fiスポットを検索します。
テザリングのWi-Fiが再度接続されるかどうかは、建物内のWi-Fi環境によって異なります。
vitaには優先接続の設定とかないですからね・・・